Похоже на то, что "Язык программ, не поддерживающих Юникод" поставлен не Русский.
Можно написать в поиск unicode (или Time & Language -> Language & Region -> Language for non-Unicode programs -> Russian (Russia)).
Или "Use Unicode UTF-8 for worldwide language support" -> "On", но это багованно.
Но лучше по сети играть через Mednafen.