В папке с игрой сохраненок почти никогда не бывает. В папке Мои документы чаще всего в папке My Games, но и это бывает редко. А чаще всего сохраненки игр хранятся в папке Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Application Data, реже - в \Documents and Settings\%Username%\Application Data. (Это в ХР; в семерке и висте вместо одной из них будет Local, а вместо другой Roaming).
Если и там не найдешь, то ищи в Program Files\Microsoft Games for Windows - LIVE (если игра использует профиль лайвовский). Но это бывает крайне редко, чтобы там сохраненки хранились. Чаще, если там есть что-то от игры, то это лишь профиль игрока.
