Создать автономную игру в Game Maker очень просто. В меню File выберите пункт Create Executable. Вас попросят указать название выполняемой программы, которая будет содержать игру. Укажите название, нажмите OK - и в результате будет создана автономная версия игры, которую Вы можете подарить или продать кому угодно. Вы можете также выбрать значок для автономной игры в соответствующем вложении Global Game Settings.
Как только Вы создали самостоятельную программу, вышеупомянутым путём, то можете выслать её другим людям или разместить на своём сайте. Вы свободно и без всяких ограничений можете распространять игры созданные в Game Maker. Вы можете даже продавать их. Это, конечно, подразумевает, что все используемые ресурсы в игре также свободно распространяются. Смотрите прилагаемое лицензионное соглашение для получения более подробной информации.
Вы наверняка хотели бы упаковать Вашу игру, например, zip архиватором, вместе с файлом readme. В Windows XP это можно сделать в меню после нажатия правой кнопки мыши, но в сети существует довольно большое количество утилит, предназначенных для упаковки. Кроме этого, Вы можете создать инсталлятор. В сети находится масса программ для создания инсталляторов.