Iso образы поддерживают только неофициальные версии эмулятора Neko Project 2, так же они имеют поддержку музыки cdda что не может Anex86.
Образы подключаются через меню Harddisk в пункте IDE #2. Если вы скачивали новый пак игр что недавно зарелизил kobushi Neo Kobe - NEC PC-9801 (2017-11-17)
то там как раз все установленные на hdd cd-rom игры настроены для запуска на модифицированных версиях эмуля Neko Project 2. Для запуска таких игр на Anex86 с использованием виртуального привода нужно самому вносить правку в файлы запуска autoexec.bat и config.sys в образах hdd прописывая там драйвер который работает с данным эмулятором. Последний официальный пак эмулей от Neo Kobe Team можно скачать тут
http://www.mediafire.com/file/umaw4huaytf5zcf/NKEmuLite.7z